200 Tage Gleitender Durchschnitt Goldenes Kreuz

Goldene Kreuze: Die Bibel Ich fragte meinen Freund Pete aus dem Handel mit Pete, um einen Gastposten für mich auf Golden Crosses zu tun. Pete macht eine Menge technische Arbeit in seinem Blog, die sich mit dem Thema und es gibt eine enorme Menge an Kontroversen um, ob oder nicht they8217re wichtig zu beachten. Überprüfen Sie diesen bösen Jungen out8230 8211 JB Geschichte der 50- und 200-Tage gleitenden durchschnittlichen Crossover Händler und Finanzkommentatoren beziehen sich häufig auf die goldenen Kreuz - und Todeskreuzmuster, die auf Preisdiagrammen gesehen werden. Zum Beispiel: Das goldene Kreuz und das Todeskreuz Das Kreuz bezieht sich auf zwei einfache gleitende Durchschnitte, die einander kreuzen. Ein goldenes Kreuz gilt als bullish Zeichen, das es auftritt, wenn die 50-Tage gleitenden Durchschnitt steigt über 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Ein Todeskreuz gilt als ein bearish Zeichen, das es auftritt, wenn die 50-Tage gleitenden Durchschnitt unter 200-Tage gleitenden Durchschnitt sinkt. Eine frühe Erwähnung der gleitenden Durchschnittübergänge wird im Buch 1935, Gewinne an der Börse gefunden. Von H. M. Gartley: 8220Eines der nützlichsten technischen Phänomene in der Bestimmung der Hauptumkehrungen ist der Haupttrend, der sich bewegt. Zu diesem Zweck bevorzugt der Autor eine 200-Tage-Bewegung aveage verwenden, obwohl gleichermaßen zufriedenstellende Ergebnisse kann auch mit der Verwendung eines 20-30 Wochen gleitenden Durchschnitt auf wöchentliche Charts angewendet werden, oder ein 4-6 Monate gleitenden Durchschnitt angewendet werden Monatliche Charts.8221 Seitdem haben Techniker die Verwendung von verschiedenen gleitenden Durchschnitten popularisiert. Während der 1970er Jahre war Stan Weinsteins Secrets für Profitieren in Bull und Bear Markets ein großer Verkäufer. Er schrieb, dass ein gleitender Durchschnitt wirklich den Haupttrend glatt macht, so dass die wilden täglichen Bewegungen, die die neuen Kauf - und Verkaufsprogramme noch wilder machen, nicht Ihre Marktperspektive wegwerfen. Im Laufe der Jahre, Ive festgestellt, dass ein 30-wöchigen gleitenden Durchschnitt (MA) ist der beste für langfristige Investoren, während die 10-Wochen-MA ist am besten für Händler zu verwenden. Die Stage-Analyse verwendete den Preis relativ zum gleitenden Durchschnitt, um vier Stufen eines Preiszyklus zu identifizieren.8221 John Murphy, der berühmte CNBC-Analyst aus den 1990er Jahren, schrieb in The Visual Investor, 8220Zwei bewegte Durchschnitte werden häufig verwendet, um Markttrends zu analysieren. Wie die beiden aufeinander bezogenen Durchschnittswerte viel über die Stength oder Schwäche eines Trends erzählen. Zwei häufig verwendete Zahlen unter den Aktieninvestoren sind die 50-Tage (10 Wochen) und die 200-Tage (40 Wochen) Kombination. Der Trend gilt als bullihs (nach oben), solange der kürzere Durchschnitt über dem längeren liegt. Jede Kreuzung durch den kürzeren Durchschnitt unter dem längeren gilt als negativ. Einige Analysten verwenden eine 10-wöchige und eine 30-Wochen-Durchschnitt für den gleichen Zweck.8221 Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten wurde so häufig, dass sie in der McGraw-Hill Investors Desk Reference erwähnt werden. Ist das Kreuz ein zuverlässiges Signal Wie effektiv sind gleitende durchschnittliche Übergänge als technische Handelsregeln Drei Wahrzeichen akademischen Papiere erzählen die Geschichte. Im Jahr 1991 Simple Technical Trading Regeln und die stochastischen Eigenschaften der Lager Rückkehr Forscher Brock, Lakonishok und LeBaron getestet zwei der einfachsten und beliebtesten HandelsregelnMoving-Durchschnitt und Handelsspanne brechen unter Verwendung der Dow Jones Index von 1897 bis 1986 und fand starke Unterstützung für die technischen Strategien. Im Jahr 1999 die Stabilität der Gleitende Durchschnittliche technische Handelsregeln auf dem Dow Jones Index LeBaron revisited die Studie mit einem weiteren Jahrzehnt der Daten. Die Ergebnisse waren beunruhigend genug für ihn zu fragen, Hat etwas über die Dynamik der Aktienkurse in den vergangenen 10 Jahren verändert, oder war der ursprüngliche Trend nach Strategie aus den letzten 90 Jahren der Daten abgebaut LeBaron weiter festgestellt, dass Sullivan, Timmerman amp White (1999) Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance und das Bootstrap zeigten, dass es zwar unwahrscheinlich ist, dass diese Regeln aus der früheren Stichprobe herausgenommen wurden, ihre Prognoseperformance in den letzten Jahren jedoch verschwunden ist. Wir möchten zwei mögliche Erklärungen dafür anbieten, warum die Kreuze weniger wirken als früher. Es könnte sein, dass die Proliferation von Personalcomputern Preisschaubilder und gleitende Mittelwerte allgegenwärtig gemacht hat und daher die potenzielle Kante, die es einmal übertragen hat, erodiert hat. Bewegungsdurchschnitte sind Glättungstechniken, die für detrendierte Daten in der Zeitreihenanalyse ausgelegt sind, daher können Indikatoren, die auf dem Unterschied zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt basieren, effektiver als ein Crossover sein. Die Edwards, Magee und Bassetti Ausgabe von Technical Analysis of Stock Trends fasste es schön, Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist weithin angenommen, dass die langfristige Trend-Indikator und glaubt, manchmal wird es wahr. Wir bei TradeWithPete verwenden die goldenen und toten Kreuze als Filter zu helfen, das Feld der Ticker-Symbole für weitere Stimmung und Preis-Action-Analyse. How to Trade Microns Golden Cross Micron Technologie (MU) wieder in den Momentum-Status in der Woche des 20. Mai und hat Ein Stier-Markt-Gewinn von 90,4 seit dem Handel so niedrig wie 9,31 am 20. Januar. Auch so ist die Aktie auch im Bärenmarkt Gebiet, und ist immer noch 51,5 unter seinem Dezember 2014 hoch von 36,59. Anleger können Teile dieser extremen Volatilität mit einfachen Tools der technischen Analyse auf Tages - und Wochencharts erfassen. Wenn Sie die Tages-Chart unten zu studieren, beobachten Sie, dass am 18. Januar 2013, die 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt 6,26 war, und die 50-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt kletterte über 6,26 in was Techniker nennen ein goldenes Kreuz. Ein goldenes Kreuz deutet darauf hin, dass höhere Preise liegen vor. Anteile von Micron kletterten von 7.89 am 18. Januar 2013 und waren noch über dieser bullish Konfiguration, als die Börse so hoch wie 36.59 am 8. Dezember 2014 handelte. Die Tageskarte zeigt auch, wie ein Todeskreuz aufgetreten am 27. Februar, 2015. Das hielt die Anleger am Rande, wenn die Aktie geschlossen an diesem Tag bei 30,67. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt unter den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt fällt, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise liegen. Diese bärische Konfiguration war im Spiel, wenn die Aktie so niedrig wie 9,31 am 20. Januar gehandelt. Wenn Sie die wöchentliche Chart unten zu betrachten, werden Sie sehen, dass Microns Wochenchart positiv, aber überkauft ist, mit der Aktie unterhalb seiner 200-wöchigen einfachen gleitenden Durchschnitt , Jetzt bei 19,62. Analysten erwarten, dass die Halbleiter-Unternehmen einen Verlust von 9 Cent pro Aktie nach der Schließung Glocke am 4. Oktober berichten. Einige sagen, Micron ist ein Kandidat für einen kurzen Squeeze. Andere erwarten einen Verlust von 12 Cent pro Aktie. Letzte Woche bekräftigte Nomura eine Kaufbewertung für die Aktie mit einem Kursziel von 23,00. Hier ist die Tageskarte für Micron. Mit freundlicher Genehmigung von MetaStock Xenith Micron geschlossen Montag um 17,73, bis 25,2 Jahre bis heute. Es ist in Bären Markt Gebiet, 51,5 unter seinem 8. Dezember 2014, hoch von 36,59. Die Aktie befindet sich auch im Bullenmarktgebiet und liegt 90,4 über dem Tiefststand vom 20. Januar von 9,31. Schauen Sie unten links in der Tages-Chart. Beachten Sie, dass der 50-tägige einfache gleitende Durchschnitt (in blau) über dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt (in Grün) am 18. Januar 2013, in was Techniker ein goldenes Kreuz nennen bewegt. Diese positive technische Ausbildung zeigt, dass höhere Preise liegen. Es zeigt auch an, dass Kaufschwäche zu den 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt eine umsichtige Handelsstrategie ist. Als das goldene Kreuz begann, lag die Aktie bei 7,89. Als das Todeskreuz am 27. Februar 2015 bestätigt wurde, schloss das Lager bei 30,67 für einen Gewinn von 289. Am 13. Oktober 2014, als das goldene Kreuz noch im Spiel war, wurde der 200-tägige einfache gleitende Durchschnitt getestet Bei 27,94 am 13. Oktober 2014. Dieses ergab eine weitere 9,8. Anleger, die kurzfristige Anteile an Micron qualifiziert hätten, hätten kurzfristig 30,67 verkauft und wären mit dem Tief vom 9. Januar um 9,31 noch knapp geworden. Das Signal zu decken und gehen lange wieder war das goldene Kreuz, am 1. August bestätigt, wenn die Aktie geschlossen bei 13,56. Diese kurze so gefangen 55,8. Eine lange von 13.56 wäre noch am Spiel montags schließen von 17.73. Die Aktie liegt über seinem 50-Tage-und 200-Tage einfache gleitende Durchschnitte von 16,02 und 12,73, respectively. As Apples Todeskreuz dreht 1, der Aktienkopf in Richtung zu einem goldenen Kreuz Apple Inc. Ableger feiern können am Freitag den ersten Jahrestag der Aktien Todeskreuz, nur das zweite Mal in der Aktie 36-jährige Geschichte, dass die bearish Chart-Muster hat sich für die lange. Obgleich die gegenwärtige bärische technische Periode auf Spur ist, um innerhalb zwei Wochen zu beenden, sollten die Apple Stiere nicht zu schnell sein, um zu feiern. Das einzige andere Mal, als der Apfel-50-Tage-Gleitender Durchschnitt für mindestens ein Jahr vom 9. Oktober 1995 bis zum 21. November 1996 unter seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt blieb, dauerte das darauf folgende zinsbillige goldene Kreuz weniger als zwei Monate, und die Preise setzten ihren Sturz wieder ein fast sofort. Die Aktie AAPL, 0,15 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, den die technischen Analysten für den kürzerfristigen Trend nutzen, hatte zuletzt den 200-Tage-Durchschnitt überschritten, den viele als Trennlinie zwischen längerfristigen Aufwärtstrends und Abwärtstendenzen sehen Aug. 26, 2015. wenn die Aktie geschlossen bei 109,69. Am Freitag schloss die Aktie um 0,6 bei 106,94. Es hat 2.1 verloren im vergangenen Jahr, während die Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.15 gewonnen hat 13. Viele Chart-Beobachter glauben, das Todeskreuz markiert die Stelle, die eine kürzere Frist morpht in einen längerfristigen Abwärtstrend. Das goldene Kreuz, wenn die 50-Tage gleitenden Durchschnitt über den 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird als Punkt betrachtet, dass eine kürzere Rallye ein längerfristiger Aufwärtstrend wird. Äpfel 50-Tage gleitenden Durchschnitt verlängert auf 101.5076 am Freitag und steigt durch einen täglichen Durchschnitt von 19,2 Cent im vergangenen Monat, nach einer Analyse der FactSet-Daten. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt kam bei etwa 102,73, und hat um etwa 4,6 Cent pro Tag fallen. Auf gegenwärtigen Trajektorien würde ein goldenes Kreuz auf Sept. 6 erscheinen. Es gab 24 vorhergehende Apple goldene Kreuze, und ihre Aufzeichnung als Kaufsignal ist bestenfalls gemischt worden. Doch nach dem goldenen Kreuz am 22. November 1996 setzte die Aktie ihren Rückgang innerhalb von Tagen wieder ein, wobei das nächste Todeskreuz am 10. Januar 1997 erschien. Die Aktie fiel nicht unter, bis es noch 48 bis zum 2. Juli 1997 fiel Wurden 24 frühere Todeskreuze in Apple-Aktien. Auf der 200. Sitzung nach dem Börsengang am 12. Dezember 1980Sept. 28, 1981 begann der 200-tägige gleitende Durchschnitt über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Verwandte Themen Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten zur Verfügung gestellt von SIX Financial Information und vorbehaltlich Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Börse. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampP / Dow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Stocks Spalten Autoren Themen Keine Ergebnisse gefunden Aktuelle NewsJason Goepfert Veröffentlicht: 19 Apr 2016 um 10:40 Uhr CDT Kommentare Die Dow Jones Industrial Average ist im Begriff, eine 8220golden cross8221 genießen, wenn die 50-Tage-Durchschnitt kreuzt über dem 200-Tage-Durchschnitt. We8217ve sah dieses auf verschiedenen Märkten über den Jahren an, normalerweise mit dem Schluss, dass es meistens nutzlos ist. Die Falte, die dieses Mal diskutiert wird, ist, dass der 200-Tage-Durchschnitt steigt, so dass es unterscheidet sich von der letzten Kreuz im Dezember. Das scheiterte kläglich, aber der 200-Tage-Durchschnitt fiel zur damaligen Zeit ab. Mit dem SampP 500 gehen let8217s zurück und sehen, ob die Steilheit des 200-Tage-Durchschnitts irgendeinen Unterschied machte. Wir werden die 200-Tage-Durchschnitt zu steigen, wenn es8217s höher als es war vor 5 Tagen und fallen, wenn es8217s niedriger als vor 5 Tagen. Zuerst kehrt es zurück, als es ein Goldenes Kreuz mit einem aufsteigenden 200-Tage-Durchschnitt gab: Jetzt mit einem sinkenden 200-Tage-Durchschnitt: Pro üblich war die herkömmliche Weisheit falsch oder zumindest schrecklich uneinheitlich. Längerfristige Renditen waren tatsächlich besser nach einem Goldenen Kreuz, als der 200-Tage-Durchschnitt fiel, als wenn es steigt. Tagged As: Moving Averages - Einfache und exponentielle Moving Averages - Einfache und Exponential Einführung Die gleitenden Mittelwerte glatt die Preisdaten zu einem Trend folgend Indikator zu bilden. Sie prognostizieren nicht die Kursrichtung, sondern definieren die aktuelle Richtung mit einer Verzögerung. Moving Averages Lag, weil sie auf vergangenen Preisen basieren. Trotz dieser Verzögerung, gleitende Durchschnitte helfen, glatte Preis-Aktion und Filter aus dem Lärm. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays, wie Bollinger Bands. MACD und dem McClellan-Oszillator. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Diese Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um die Richtung des Trends zu identifizieren oder potentielle Unterstützungs - und Widerstandswerte zu definieren. Here039s ein Diagramm mit einem SMA und einem EMA auf ihm: Einfache gleitende durchschnittliche Berechnung Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird gebildet, indem man den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über einer bestimmten Anzahl von Perioden berechnet. Die meisten gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen. Ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt ist die fünftägige Summe der Schlusskurse geteilt durch fünf. Wie der Name schon sagt, ist ein gleitender Durchschnitt ein Durchschnitt, der sich bewegt. Alte Daten werden gelöscht, wenn neue Daten verfügbar sind. Dies bewirkt, dass sich der Durchschnitt entlang der Zeitskala bewegt. Unten ist ein Beispiel für einen 5-tägigen gleitenden Durchschnitt, der sich über drei Tage entwickelt. Der erste Tag des gleitenden Durchschnitts deckt nur die letzten fünf Tage ab. Der zweite Tag des gleitenden Mittelwerts fällt den ersten Datenpunkt (11) und fügt den neuen Datenpunkt (16) hinzu. Der dritte Tag des gleitenden Durchschnitts setzt sich fort, indem der erste Datenpunkt (12) abfällt und der neue Datenpunkt (17) addiert wird. Im obigen Beispiel steigen die Preise allmählich von 11 auf 17 über insgesamt sieben Tage. Beachten Sie, dass der gleitende Durchschnitt auch von 13 auf 15 über einen dreitägigen Berechnungszeitraum steigt. Beachten Sie auch, dass jeder gleitende Durchschnittswert knapp unter dem letzten Kurs liegt. Zum Beispiel ist der gleitende Durchschnitt für Tag eins gleich 13 und der letzte Preis ist 15. Preise der vorherigen vier Tage waren niedriger und dies führt dazu, dass der gleitende Durchschnitt zu verzögern. Exponentielle gleitende Durchschnittsberechnung Exponentielle gleitende Mittelwerte reduzieren die Verzögerung, indem mehr Gewicht auf die jüngsten Preise angewendet wird. Die Gewichtung des jüngsten Preises hängt von der Anzahl der Perioden im gleitenden Durchschnitt ab. Es gibt drei Schritte, um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Berechnen Sie zunächst den einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) muss irgendwo anfangen, so dass ein einfacher gleitender Durchschnitt als die vorherige Periode039s EMA in der ersten Berechnung verwendet wird. Zweitens, berechnen Sie die Gewichtung Multiplikator. Drittens berechnen Sie den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die folgende Formel ist für eine 10-tägige EMA. Ein 10-Perioden-exponentieller gleitender Durchschnitt wendet eine 18,18 Gewichtung auf den jüngsten Preis an. Eine 10-Perioden-EMA kann auch als 18.18 EMA bezeichnet werden. Ein 20-Perioden-EMA wendet einen 9,52 - Wiegen auf den jüngsten Preis an (2 / (201) .0952). Beachten Sie, dass die Gewichtung für den kürzeren Zeitraum mehr ist als die Gewichtung für den längeren Zeitraum. In der Tat, die Gewichtung sinkt um die Hälfte jedes Mal, wenn die gleitende durchschnittliche Periode verdoppelt. Wenn Sie uns einen bestimmten Prozentsatz für eine EMA zuweisen möchten, können Sie diese Formel verwenden, um sie in Zeiträume zu konvertieren, und geben Sie dann diesen Wert als den EMA039s-Parameter ein: Nachstehend ist ein Kalkulationstabellenbeispiel für einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt und ein 10- Tag exponentiellen gleitenden Durchschnitt für Intel. Einfache gleitende Durchschnitte sind geradlinig und erfordern wenig Erklärung. Der 10-Tage-Durchschnitt bewegt sich einfach, sobald neue Preise verfügbar sind und alte Preise fallen. Der exponentielle gleitende Durchschnitt beginnt mit dem einfachen gleitenden Mittelwert (22.22) bei der ersten Berechnung. Nach der ersten Berechnung übernimmt die Normalformel. Da eine EMA mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt, wird ihr wahrer Wert erst nach 20 oder späteren Perioden realisiert. Mit anderen Worten, der Wert auf der Excel-Tabelle kann sich aufgrund des kurzen Rückblicks von dem Diagrammwert unterscheiden. Diese Kalkulationstabelle geht nur zurück 30 Perioden, was bedeutet, dass der Einfluss der einfachen gleitenden Durchschnitt hatte 20 Perioden zu zerstreuen. StockCharts geht mindestens 250 Perioden (typischerweise viel weiter) für seine Berechnungen zurück, so dass die Effekte des einfachen gleitenden Durchschnitts in der ersten Berechnung vollständig abgebaut sind. Der Lagfaktor Je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto stärker ist die Verzögerung. Ein 10-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt wird die Preise sehr eng umringen und sich kurz nach dem Kursumschlag wenden. Kurze gleitende Durchschnitte sind wie Schnellboote - flink und schnell zu ändern. Im Gegensatz dazu enthält ein 100-Tage gleitender Durchschnitt viele vergangene Daten, die ihn verlangsamen. Längere gleitende Durchschnitte sind wie Ozeantanker - lethargisch und langsam zu ändern. Es dauert eine größere und längere Kursbewegung für einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um Kurs zu ändern. Die Grafik oben zeigt die SampP 500 ETF mit einer 10-tägigen EMA eng ansprechender Preise und einem 100-tägigen SMA-Schleifen höher. Selbst mit dem Januar-Februar-Rückgang hielt die 100-tägige SMA den Kurs und kehrte nicht zurück. Die 50-Tage-SMA passt irgendwo zwischen den 10 und 100 Tage gleitenden Durchschnitten, wenn es um den Verzögerungsfaktor kommt. Simple vs Exponential Moving Averages Obwohl es klare Unterschiede zwischen einfachen gleitenden Durchschnitten und exponentiellen gleitenden Durchschnitten, ist eine nicht unbedingt besser als die anderen. Exponentielle gleitende Mittelwerte haben weniger Verzögerungen und sind daher empfindlicher gegenüber den jüngsten Preisen - und den jüngsten Preisveränderungen. Exponentielle gleitende Mittelwerte drehen sich vor einfachen gleitenden Durchschnitten. Einfache gleitende Durchschnitte stellen dagegen einen wahren Durchschnittspreis für den gesamten Zeitraum dar. Als solches können einfache gleitende Mittel besser geeignet sein, um Unterstützungs - oder Widerstandsniveaus zu identifizieren. Die gleitende Durchschnittspräferenz hängt von den Zielen, dem analytischen Stil und dem Zeithorizont ab. Chartisten sollten mit beiden Arten von gleitenden Durchschnitten sowie verschiedene Zeitrahmen zu experimentieren, um die beste Passform zu finden. Die nachstehende Grafik zeigt IBM mit der 50-Tage-SMA in Rot und der 50-Tage-EMA in Grün. Beide gipfelten Ende Januar, aber der Rückgang in der EMA war schärfer als der Rückgang der SMA. Die EMA erschien Mitte Februar, aber die SMA setzte weiter unten bis Ende März. Beachten Sie, dass die SMA über einen Monat nach der EMA. Längen und Zeitrahmen Die Länge des gleitenden Mittelwerts hängt von den analytischen Zielen ab. Kurze gleitende Durchschnitte (5-20 Perioden) eignen sich am besten für kurzfristige Trends und den Handel. Chartisten, die sich für mittelfristige Trends interessieren, würden sich für längere bewegte Durchschnitte entscheiden, die 20-60 Perioden verlängern könnten. Langfristige Anleger bevorzugen gleitende Durchschnitte mit 100 oder mehr Perioden. Einige gleitende durchschnittliche Längen sind beliebter als andere. Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt ist vielleicht die beliebteste. Wegen seiner Länge ist dies eindeutig ein langfristiger gleitender Durchschnitt. Als nächstes ist der 50-Tage gleitende Durchschnitt für den mittelfristigen Trend ziemlich populär. Viele Chartisten nutzen die 50-Tage-und 200-Tage gleitenden Durchschnitte zusammen. Kurzfristig war ein 10 Tage gleitender Durchschnitt in der Vergangenheit ziemlich populär, weil er leicht zu berechnen war. Man hat einfach die Zahlen addiert und den Dezimalpunkt verschoben. Trendidentifikation Die gleichen Signale können mit einfachen oder exponentiellen gleitenden Mittelwerten erzeugt werden. Wie oben erwähnt, hängt die Präferenz von jedem Individuum ab. Die folgenden Beispiele werden sowohl einfache als auch exponentielle gleitende Mittelwerte verwenden. Der Begriff gleitender Durchschnitt gilt für einfache und exponentielle gleitende Mittelwerte. Die Richtung des gleitenden Durchschnitts vermittelt wichtige Informationen über die Preise. Ein steigender Durchschnitt zeigt, dass die Preise im Allgemeinen steigen. Ein sinkender Durchschnittswert zeigt an, dass die Preise im Durchschnitt sinken. Ein steigender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Aufwärtstrend wider. Ein sinkender langfristiger gleitender Durchschnitt spiegelt einen langfristigen Abwärtstrend wider. Das Diagramm oben zeigt 3M (MMM) mit einem 150-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dieses Beispiel zeigt, wie gut bewegte Durchschnitte arbeiten, wenn der Trend stark ist. Die 150-Tage-EMA sank im November 2007 und wieder im Januar 2008. Beachten Sie, dass es einen Rückgang von 15 nahm, um die Richtung dieses gleitenden Durchschnitts umzukehren. Diese nachlaufenden Indikatoren identifizieren Trendumkehrungen, wie sie auftreten (am besten) oder nach deren Eintritt (im schlimmsten Fall). MMM setzte unten in März 2009 und dann stieg 40-50. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA nicht auftauchte, bis nach diesem Anstieg. Sobald es aber tat, setzte MMM die folgenden 12 Monate höher fort. Moving-Durchschnitte arbeiten brillant in starken Trends. Doppelte Frequenzweichen Zwei gleitende Mittelwerte können zusammen verwendet werden, um Frequenzweiche zu erzeugen. In der technischen Analyse der Finanzmärkte. John Murphy nennt dies die doppelte Crossover-Methode. Doppelte Crossover beinhalten einen relativ kurzen gleitenden Durchschnitt und einen relativ langen gleitenden Durchschnitt. Wie bei allen gleitenden Durchschnitten definiert die allgemeine Länge des gleitenden Durchschnitts den Zeitrahmen für das System. Ein System, das eine 5-Tage-EMA und eine 35-Tage-EMA verwendet, wäre kurzfristig. Ein System, das eine 50-tägige SMA - und 200-Tage-SMA verwendet, wäre mittelfristig, vielleicht sogar langfristig. Eine bullische Überkreuzung tritt auf, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Dies wird auch als goldenes Kreuz bezeichnet. Eine bärische Überkreuzung tritt ein, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt. Dies wird als ein totes Kreuz bekannt. Gleitende Mittelübergänge erzeugen relativ späte Signale. Schließlich setzt das System zwei hintere Indikatoren ein. Je länger die gleitenden Durchschnittsperioden, desto größer die Verzögerung in den Signalen. Diese Signale funktionieren gut, wenn eine gute Tendenz gilt. Allerdings wird ein gleitender Durchschnitt Crossover-System produzieren viele whipsaws in Abwesenheit einer starken Tendenz. Es gibt auch eine Dreifach-Crossover-Methode, die drei gleitende Durchschnitte beinhaltet. Wieder wird ein Signal erzeugt, wenn der kürzeste gleitende Durchschnitt die beiden längeren Mittelwerte durchläuft. Ein einfaches Triple-Crossover-System könnte 5-Tage-, 10-Tage - und 20-Tage-Bewegungsdurchschnitte beinhalten. Das Diagramm oben zeigt Home Depot (HD) mit einer 10-tägigen EMA (grüne gepunktete Linie) und 50-Tage-EMA (rote Linie). Die schwarze Linie ist die tägliche Schließung. Mit einem gleitenden Durchschnitt Crossover hätte dazu geführt, dass drei Peitschen vor dem Fang eines guten Handels. Die 10-tägige EMA brach unterhalb der 50-Tage-EMA Ende Oktober (1), aber dies dauerte nicht lange, wie die 10-Tage zog zurück oben Mitte November (2). Dieses Kreuz dauerte länger, aber die nächste bärige Crossover im Januar (3) ereignete sich gegen Ende November Preisniveaus, was zu einer weiteren Peitsche führte. Dieses bärische Kreuz dauerte nicht lange, als die 10-Tage-EMA über die 50-Tage ein paar Tage später zurückging (4). Nach drei schlechten Signalen, schien das vierte Signal eine starke Bewegung als die Aktie vorrückte über 20. Es gibt zwei Takeaways hier. Erstens, Crossovers sind anfällig für whipsaw. Ein Preis oder Zeitfilter kann angewendet werden, um zu helfen, whipsaws zu verhindern. Händler könnten verlangen, dass die Crossover 3 Tage dauern, bevor sie handeln oder verlangen, dass die 10-Tage-EMA zu bewegen, über / unterhalb der 50-Tage-EMA um einen bestimmten Betrag vor handeln. Zweitens kann MACD verwendet werden, um diese Frequenzweichen zu identifizieren und zu quantifizieren. MACD (10,50,1) zeigt eine Linie, die die Differenz zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Mittelwerten darstellt. MACD wird positiv während eines goldenen Kreuzes und negativ während eines toten Kreuzes. Der Prozentsatz-Oszillator (PPO) kann auf die gleiche Weise verwendet werden, um Prozentunterschiede anzuzeigen. Beachten Sie, dass MACD und das PPO auf exponentiellen gleitenden Durchschnitten basieren und nicht mit einfachen gleitenden Durchschnitten zusammenpassen. Diese Grafik zeigt Oracle (ORCL) mit dem 50-Tage EMA, 200-Tage EMA und MACD (50.200,1). Es gab vier gleitende durchschnittliche Kreuzungen über einen Zeitraum von 2 1/2 Jahren. Die ersten drei führten zu Peitschen oder schlechten Trades. Ein anhaltender Trend begann mit der vierten Crossover als ORCL bis Mitte der 20er Jahre. Erneut bewegen sich die durchschnittlichen Crossover-Effekte groß, wenn der Trend stark ist, erzeugen aber Verluste in Abwesenheit eines Trends. Preis-Crossover Moving-Durchschnitte können auch verwendet werden, um Signale mit einfachen Preis-Crossover zu generieren. Ein bullisches Signal wird erzeugt, wenn die Preise über dem gleitenden Durchschnitt liegen. Ein bäres Signal wird erzeugt, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt liegen. Preis-Crossover können kombiniert werden, um innerhalb der größeren Trend Handel. Der längere gleitende Durchschnitt setzt den Ton für den größeren Trend und der kürzere gleitende Durchschnitt wird verwendet, um die Signale zu erzeugen. Man würde bullish Preiskreuze nur dann suchen, wenn die Preise schon über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegen. Dies würde den Handel im Einklang mit dem größeren Trend. Wenn zum Beispiel der Kurs über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegt, würden sich die Chartisten nur auf Signale konzentrieren, wenn der Kurs über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Offensichtlich würde ein Schritt unterhalb der 50-Tage gleitenden Durchschnitt ein solches Signal vorausgehen, aber solche bearish Kreuze würden ignoriert, weil der größere Trend ist. Ein bearish Kreuz würde einfach vorschlagen, ein Pullback in einem größeren Aufwärtstrend. Ein Cross-back über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt würde einen Preisanstieg und eine Fortsetzung des größeren Aufwärtstrends signalisieren. Die nächste Tabelle zeigt Emerson Electric (EMR) mit dem 50-Tage EMA und 200-Tage EMA. Die Aktie bewegte sich über und hielt über dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt im August. Es gab Dips unterhalb der 50-Tage-EMA Anfang November und wieder Anfang Februar. Die Preise schnell zurück über die 50-Tage-EMA zu bullish Signale (grüne Pfeile) in Harmonie mit dem größeren Aufwärtstrend. Im Indikatorfenster wird MACD (1,50,1) angezeigt, um Preiskreuze über oder unter dem 50-Tage-EMA zu bestätigen. Die 1-tägige EMA entspricht dem Schlusskurs. MACD (1,50,1) ist positiv, wenn das Schließen oberhalb der 50-Tage-EMA und negativ ist, wenn das Schließen unterhalb der 50-Tage-EMA liegt. Unterstützung und Widerstand Der Gleitende Durchschnitt kann auch als Unterstützung in einem Aufwärtstrend und Widerstand in einem Abwärtstrend dienen. Ein kurzfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der auch in Bollinger-Bändern verwendet wird. Ein langfristiger Aufwärtstrend könnte Unterstützung nahe dem 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt finden, der der populärste langfristige bewegliche Durchschnitt ist. Wenn Tatsache, die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bieten kann Unterstützung oder Widerstand, nur weil es so weit verbreitet ist. Es ist fast wie eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Die Grafik oben zeigt die NY Composite mit dem 200-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt von Mitte 2004 bis Ende 2008. Die 200-Tage-Support zur Verfügung gestellt, mehrmals während des Vorhabens. Sobald der Trend mit einem Doppel-Top-Support-Pause umgekehrt, der 200-Tage gleitenden Durchschnitt als Widerstand um 9500 gehandelt. Erwarten Sie nicht genaue Unterstützung und Widerstand Ebenen von gleitenden Durchschnitten, vor allem längeren gleitenden Durchschnitten. Märkte werden durch Emotionen gefahren, wodurch sie anfällig für Überschreitungen sind. Statt genauer Ebenen können gleitende Mittelwerte verwendet werden, um Unterstützungs - oder Widerstandszonen zu identifizieren. Schlussfolgerungen Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Die gleitenden Durchschnitte gewährleisten, dass ein Händler dem aktuellen Trend entspricht. Auch wenn der Trend ist dein Freund, verbringen die Wertpapiere viel Zeit in Handelsspannen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Don039t erwarten, an der Spitze zu verkaufen und an der Unterseite mit bewegten Durchschnitten kaufen. Wie bei den meisten technischen Analysetools sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen komplementären Tools. Chartisten können gleitende Durchschnitte verwenden, um den Gesamttrend zu definieren und dann RSI zu verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Niveaus zu definieren. Hinzufügen von Bewegungsdurchschnitten zu StockCharts Diagrammen Gleitende Durchschnitte sind als Preisüberlagerungsfunktion auf der SharpCharts-Workbench verfügbar. Mit dem Dropdown-Menü Overlays können Benutzer entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt auswählen. Der erste Parameter wird verwendet, um die Anzahl der Zeitperioden einzustellen. Ein optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um festzulegen, welches Preisfeld in den Berechnungen verwendet werden soll - O für die Open, H für High, L für Low und C für Close. Ein Komma wird verwendet, um Parameter zu trennen. Ein weiterer optionaler Parameter kann hinzugefügt werden, um die gleitenden Mittelwerte nach links (vorbei) oder nach rechts (zukünftig) zu verschieben. Eine negative Zahl (-10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die linken 10 Perioden verschieben. Eine positive Zahl (10) würde den gleitenden Durchschnitt auf die rechten 10 Perioden verschieben. Mehrere gleitende Durchschnitte können die Preisplots überlagert werden, indem einfach eine weitere Overlay-Zeile zur Workbench hinzugefügt wird. StockCharts-Mitglieder können die Farben und den Stil ändern, um zwischen mehreren gleitenden Durchschnitten zu unterscheiden. Nachdem Sie eine Anzeige ausgewählt haben, öffnen Sie die erweiterten Optionen, indem Sie auf das kleine grüne Dreieck klicken. Erweiterte Optionen können auch verwendet werden, um eine gleitende mittlere Überlagerung zu anderen technischen Indikatoren wie RSI, CCI und Volumen hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Diagramm mit mehreren verschiedenen gleitenden Durchschnitten. Verwenden von Moving Averages mit StockCharts-Scans Hier finden Sie einige Beispielscans, die die StockCharts-Mitglieder verwenden können, um verschiedene gleitende durchschnittliche Situationen zu scannen: Bullish Moving Average Cross: Diese Scans suchen nach Aktien mit einem steigenden 150-Tage-Durchschnitt und einem bullishen Kreuz der 5 Tag EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt steigt, solange er über seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bullish Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA bewegt sich über dem 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichen Volumen. Bearish Moving Average Cross: Diese Scans sucht nach Aktien mit einem fallenden 150-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt und einem bärischen Kreuz der 5-Tage EMA und 35-Tage EMA. Der 150-Tage gleitende Durchschnitt fällt, solange er unter seinem Niveau vor fünf Tagen handelt. Ein bäriges Kreuz tritt auf, wenn die 5-Tage-EMA unterhalb der 35-Tage-EMA auf überdurchschnittlichem Volumen bewegt. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet gleitende Durchschnitte und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile der gleitenden Durchschnitte. Darüber hinaus zeigt Murphy, wie bewegte Durchschnitte mit Bollinger Bands und kanalbasierten Handelssystemen funktionieren. Technische Analyse der Finanzmärkte John Murphy